SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) Коэффициент Шарпа: 1.17

Коэффициент Шарпа EWX равен 1.17, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.17 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EWX

Выше среднего

EWX опережает 62.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция EWX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EWX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.47 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.47 до 1.42
Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.86+
Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF с другими ETF в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EWX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	2.45
ROAM	Hartford Multifactor Emerging Markets ETF	2.24
EMXC	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.22
ECOW	Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF	2.22
AGEM	abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF	2.11
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	2.08
SDEM	Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF	2.07
XCEM	Columbia EM Core ex-China ETF	2.03
PIE	Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF	2.02
GEME	Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF	1.96
EWX	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	1.17

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EWX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EWX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore EWX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

EWX Sortino Ratio