PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWX с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с DEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 8.21%/yr vs 9.13%/yr for DEM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EWX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности EWX и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.13% соответственно.

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

Сравнение доходности по годам EWX и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between EWX and DEM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.86

The correlation between EWX and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и DEM

Секторы
EWX
DEM

Технологии

28.1%
17.5%

Промышленность

19.8%
8.9%

Сырьевые материалы

10.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.4%

Финансовые услуги

7.4%
21.9%

Здравоохранение

6.6%
0.6%

Недвижимость

5.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Энергетика

1.7%
6.2%

Технологии

EWX
28.1%
DEM
17.5%

Промышленность

EWX
19.8%
DEM
8.9%

Сырьевые материалы

EWX
10.8%
DEM
3.7%

Потребительский циклический сектор

EWX
10.5%
DEM
5.4%

Финансовые услуги

EWX
7.4%
DEM
21.9%

Здравоохранение

EWX
6.6%
DEM
0.6%

Недвижимость

EWX
5.7%
DEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EWX
4.9%
DEM
5.8%

Коммунальные услуги

EWX
2.4%
DEM
3.0%

Коммуникационные услуги

EWX
2.0%
DEM
3.0%

Энергетика

EWX
1.7%
DEM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

EWX vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.64

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.29

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.12

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

9.38

-5.65

EWX vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и DEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-51.85%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.89%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-15.64%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.18%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-37.79%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-2.36%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-12.81%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.62%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и DEM

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.62%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

13.24%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.03%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.62%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.86%

-0.58%

Сравнение комиссий EWX и DEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и DEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DEM в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWX and DEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (6.99%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DEM leads with 9.13% vs 8.21% for EWX. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 9.13% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.62% for EWX.

EWX is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.63% for DEM.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор