PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWXDEM
Дох-ть с нач. г.9.77%8.11%
Дох-ть за 1 год18.60%18.68%
Дох-ть за 3 года3.31%6.07%
Дох-ть за 5 лет9.27%5.00%
Дох-ть за 10 лет5.56%4.33%
Коэф-т Шарпа1.171.23
Коэф-т Сортино1.601.77
Коэф-т Омега1.221.22
Коэф-т Кальмара1.881.82
Коэф-т Мартина6.036.37
Индекс Язвы2.86%2.85%
Дневная вол-ть14.83%14.73%
Макс. просадка-63.90%-51.85%
Текущая просадка-5.07%-6.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWX и DEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWX и DEM

С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
0.06%
EWX
DEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и DEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.03
DEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа EWX и DEM

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.23
EWX
DEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и DEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DEM в 5.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.07%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.31%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%4.10%

Просадки

Сравнение просадок EWX и DEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.07%
-6.67%
EWX
DEM

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и DEM

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.65%
EWX
DEM