PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EWX is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, EWX returned 7.10%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

EWX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.72%

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.80%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EWX and EYLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between EWX and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и EYLD

Секторы
EWX
EYLD

Технологии

16.0%
18.7%

Промышленность

9.8%
17.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.3%

Финансовые услуги

4.7%
20.9%

Здравоохранение

3.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Энергетика

2.0%
7.3%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Технологии

EWX
16.0%
EYLD
18.7%

Промышленность

EWX
9.8%
EYLD
17.4%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
EYLD
1.5%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
EYLD
6.3%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
EYLD
20.9%

Здравоохранение

EWX
3.6%
EYLD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
EYLD
3.2%

Недвижимость

EWX
2.3%
EYLD
2.3%

Энергетика

EWX
2.0%
EYLD
7.3%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
EYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
EYLD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQEWX с DEM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO

Доходность на риск

EWX vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.55

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.34

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.33

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.12

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EWX и EYLD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-41.82%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.52%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-20.89%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-30.02%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.52%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.29%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.28%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.68%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.94%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.83%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

18.28%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.68%

-4.53%

Сравнение комиссий EWX и EYLD

И EWX, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EYLD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.55%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWX and EYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to EWX (5.28%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 7.10% for EWX. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX and EYLD have the same expense ratio: 0.65% per year.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.55% for EWX.

They also come from different issuers: State Street and Cambria.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор