PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWXEYLD
Дох-ть с нач. г.9.77%10.22%
Дох-ть за 1 год18.60%21.05%
Дох-ть за 3 года3.31%3.80%
Дох-ть за 5 лет9.27%7.02%
Коэф-т Шарпа1.171.35
Коэф-т Сортино1.601.92
Коэф-т Омега1.221.24
Коэф-т Кальмара1.881.51
Коэф-т Мартина6.036.85
Индекс Язвы2.86%3.02%
Дневная вол-ть14.83%15.40%
Макс. просадка-63.90%-41.82%
Текущая просадка-5.07%-5.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWX и EYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EYLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWX показывает доходность 9.77%, а EYLD немного выше – 10.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
-2.15%
EWX
EYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и EYLD

И EWX, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.03
EYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EYLD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EYLD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EYLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EYLD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EYLD, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.85

Сравнение коэффициента Шарпа EWX и EYLD

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.35
EWX
EYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EYLD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EYLD в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.07%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
3.86%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EYLD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.07%
-5.71%
EWX
EYLD

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EYLD

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 4.90% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.74%
EWX
EYLD