PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWX с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с EYLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

EWX и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или EYLD.

Корреляция

Корреляция между EWX и EYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWX:

0.28

EYLD:

-0.11

Коэф-т Сортино

EWX:

0.58

EYLD:

0.08

Коэф-т Омега

EWX:

1.08

EYLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

EWX:

0.29

EYLD:

-0.04

Коэф-т Мартина

EWX:

0.87

EYLD:

-0.10

Индекс Язвы

EWX:

7.11%

EYLD:

7.13%

Дневная вол-ть

EWX:

18.14%

EYLD:

18.86%

Макс. просадка

EWX:

-63.90%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

EWX:

-6.05%

EYLD:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 8.14%.

EWX

С начала года

1.71%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

2.21%

1 год

3.94%

5 лет

12.83%

10 лет

4.94%

EYLD

С начала года

8.14%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.20%

1 год

-2.00%

5 лет

12.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWX и EYLD

И EWX, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWX и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EYLD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EYLD в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.86%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.17%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EYLD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.52%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...