PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWX с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с EYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EWX is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 10 years, EWX returned 8.21%/yr vs 11.37%/yr for EYLD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EYLD по среднегодовой доходности: 8.21% против 11.37% соответственно.

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

Сравнение доходности по годам EWX и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EWX and EYLD is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between EWX and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и EYLD

Секторы
EWX
EYLD

Технологии

28.1%
19.5%

Промышленность

19.8%
15.1%

Сырьевые материалы

10.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.2%

Финансовые услуги

7.4%
27.0%

Здравоохранение

6.6%
2.8%

Недвижимость

5.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.3%

Энергетика

1.7%
9.3%

Технологии

EWX
28.1%
EYLD
19.5%

Промышленность

EWX
19.8%
EYLD
15.1%

Сырьевые материалы

EWX
10.8%
EYLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

EWX
10.5%
EYLD
8.2%

Финансовые услуги

EWX
7.4%
EYLD
27.0%

Здравоохранение

EWX
6.6%
EYLD
2.8%

Недвижимость

EWX
5.7%
EYLD
1.8%

Потребительский защитный сектор

EWX
4.9%
EYLD
3.2%

Коммунальные услуги

EWX
2.4%
EYLD
5.0%

Коммуникационные услуги

EWX
2.0%
EYLD
5.3%

Энергетика

EWX
1.7%
EYLD
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEMEWX с QQQ
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO

Доходность на риск

EWX vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.72

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.34

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.31

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.00

-6.27

EWX vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и EYLD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-41.82%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.52%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-20.89%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-29.01%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-41.82%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-3.74%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.19%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.48%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EYLD

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.96%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.07%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.28%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.60%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.08%

-1.80%

Сравнение комиссий EWX и EYLD

И EWX, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EYLD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EYLD в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWX and EYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (6.99%) compared to EYLD (5.96%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs EYLD's -41.82%.

On 10-year performance, EYLD leads with 11.37% vs 8.21% for EWX. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.37% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX and EYLD have the same expense ratio: 0.65% per year.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.62% for EWX.

They also come from different issuers: State Street and Cambria.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор