PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
-5.67%
EWX
EYLD

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 8.01%.


EWX

С начала года

7.16%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

4.13%

1 год

11.16%

5 лет (среднегодовая)

9.11%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

EYLD

С начала года

8.01%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-5.67%

1 год

14.50%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWXEYLD
Коэф-т Шарпа0.760.97
Коэф-т Сортино1.091.40
Коэф-т Омега1.151.17
Коэф-т Кальмара1.211.27
Коэф-т Мартина3.494.25
Индекс Язвы3.19%3.41%
Дневная вол-ть14.71%14.96%
Макс. просадка-63.90%-41.82%
Текущая просадка-7.33%-7.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и EYLD

И EWX, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWX и EYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.97
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.091.40
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.17
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.211.27
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.494.25
EWX
EYLD

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.97
EWX
EYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EYLD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EYLD в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
3.94%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EYLD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
-7.60%
EWX
EYLD

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EYLD

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 4.69% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
4.55%
EWX
EYLD