PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с FEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
-5.92%
EWX
FEMS

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции FEMS немного впереди с 5.20%.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

FEMS

С начала года

3.35%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-5.92%

1 год

5.08%

5 лет (среднегодовая)

6.22%

10 лет (среднегодовая)

5.20%

Основные характеристики


EWXFEMS
Коэф-т Шарпа0.810.43
Коэф-т Сортино1.150.69
Коэф-т Омега1.151.08
Коэф-т Кальмара1.300.46
Коэф-т Мартина3.851.72
Индекс Язвы3.10%4.10%
Дневная вол-ть14.78%16.25%
Макс. просадка-63.90%-47.85%
Текущая просадка-7.31%-8.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FEMS

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.


FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWX и FEMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.810.43
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.150.69
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.08
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.300.46
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.851.72
EWX
FEMS

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
0.43
EWX
FEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FEMS

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FEMS в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.67%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FEMS

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-8.17%
EWX
FEMS

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FEMS

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
4.15%
EWX
FEMS