PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с FEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWX и FEMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWX и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.91%
100.39%
EWX
FEMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWX:

0.83

FEMS:

0.39

Коэф-т Сортино

EWX:

1.18

FEMS:

0.62

Коэф-т Омега

EWX:

1.16

FEMS:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWX:

1.35

FEMS:

0.44

Коэф-т Мартина

EWX:

3.52

FEMS:

1.41

Индекс Язвы

EWX:

3.53%

FEMS:

4.49%

Дневная вол-ть

EWX:

14.96%

FEMS:

16.41%

Макс. просадка

EWX:

-63.90%

FEMS:

-47.85%

Текущая просадка

EWX:

-6.23%

FEMS:

-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 5.95%, а акции FEMS немного отстают с 5.92%.


EWX

С начала года

8.43%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.28%

5 лет

8.53%

10 лет

5.95%

FEMS

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-4.60%

1 год

5.23%

5 лет

4.80%

10 лет

5.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FEMS

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.


FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.830.39
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.180.62
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.08
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.350.44
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.521.41
EWX
FEMS

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
0.39
EWX
FEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FEMS

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FEMS в 4.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
0.74%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.93%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FEMS

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.23%
-8.69%
EWX
FEMS

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FEMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
5.54%
EWX
FEMS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab