Сравнение EWX с FEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).
EWX и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или FEMS.
Основные характеристики
| EWX | FEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 11.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 6.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 16.55% |
| Макс. просадка | -63.90% | -47.85% |
| Текущая просадка | -5.07% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между EWX и FEMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWX и FEMS
С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 5.56%, а акции FEMS немного отстают с 5.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и FEMS
EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWX c FEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и FEMS
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FEMS в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.07% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.62% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и FEMS
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и FEMS
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.