Сравнение EWX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EWX и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или VWO.
Основные характеристики
| EWX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.16% | 13.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 13.97% |
| Макс. просадка | -63.90% | -67.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -14.47% |
Корреляция
Корреляция между EWX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWX и VWO
С начала года, EWX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и VWO
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и VWO
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VWO в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.25% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.34% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и VWO
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и VWO
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.