PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWXVWO
Дох-ть с нач. г.9.77%14.73%
Дох-ть за 1 год18.60%23.16%
Дох-ть за 3 года3.31%0.04%
Дох-ть за 5 лет9.27%4.74%
Дох-ть за 10 лет5.56%3.93%
Коэф-т Шарпа1.171.48
Коэф-т Сортино1.602.13
Коэф-т Омега1.221.27
Коэф-т Кальмара1.880.88
Коэф-т Мартина6.038.41
Индекс Язвы2.86%2.62%
Дневная вол-ть14.83%14.87%
Макс. просадка-63.90%-67.68%
Текущая просадка-5.07%-7.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWX и VWO

С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
8.40%
EWX
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и VWO

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.03
VWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа EWX и VWO

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.48
EWX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и VWO

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VWO в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.07%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.58%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок EWX и VWO

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.07%
-7.65%
EWX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и VWO

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.90% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.90%
EWX
VWO