PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с VWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 8.21%/yr vs 7.86%/yr for VWO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EWX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EWX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции VWO немного отстают с 7.86%.

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам EWX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between EWX and VWO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.89

The correlation between EWX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и VWO

Секторы
EWX
VWO

Технологии

28.1%
34.2%

Промышленность

19.8%
7.9%

Сырьевые материалы

10.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.1%

Финансовые услуги

7.4%
19.4%

Здравоохранение

6.6%
3.7%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.6%

Энергетика

1.7%
3.8%

Технологии

EWX
28.1%
VWO
34.2%

Промышленность

EWX
19.8%
VWO
7.9%

Сырьевые материалы

EWX
10.8%
VWO
7.2%

Потребительский циклический сектор

EWX
10.5%
VWO
9.1%

Финансовые услуги

EWX
7.4%
VWO
19.4%

Здравоохранение

EWX
6.6%
VWO
3.7%

Недвижимость

EWX
5.7%
VWO
2.0%

Потребительский защитный сектор

EWX
4.9%
VWO
3.3%

Коммунальные услуги

EWX
2.4%
VWO
2.8%

Коммуникационные услуги

EWX
2.0%
VWO
6.6%

Энергетика

EWX
1.7%
VWO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEMEWX с QQQ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EWX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.84

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.64

-2.91

EWX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и VWO

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-67.68%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.17%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-17.37%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-30.88%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.39%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-2.01%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-15.72%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и VWO

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.17%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.62%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.58%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.17%

-1.89%

Сравнение комиссий EWX и VWO

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и VWO

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VWO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EWX and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (6.99%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, EWX leads with 8.21% vs 7.86% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 8.21% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.30% for VWO.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор