PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SCHE is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SCHE returned 16.79%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-16.69%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between SCHE and CGDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between SCHE and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и CGDV

Секторы
SCHE
CGDV

Технологии

33.7%
34.1%

Финансовые услуги

20.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Сырьевые материалы

7.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.4%

Промышленность

6.7%
13.2%

Энергетика

4.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Здравоохранение

3.2%
11.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Технологии

SCHE
33.7%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
CGDV
6.8%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
CGDV
8.4%

Промышленность

SCHE
6.7%
CGDV
13.2%

Энергетика

SCHE
4.4%
CGDV
3.8%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SCHE
1.6%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SCHE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHECGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.27

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.11

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.83

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

13.19

-5.49

SCHE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и CGDV

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-21.82%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.75%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-14.28%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.98%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-3.60%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.09%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и CGDV

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.52%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.80%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.13%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.57%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

15.57%

+3.92%

Сравнение комиссий SCHE и CGDV

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и CGDV

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and CGDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 16.79% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.17% for CGDV.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Capital Group. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор