Сравнение SCHE с ARCC
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHE returned 9.02%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.20% соответственно.
SCHE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.02%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам SCHE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 10.50% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between SCHE and ARCC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SCHE
ARCC
Сравнение SCHE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.26 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -0.47 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHE и ARCC
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -79.36% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -19.35% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -19.35% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -21.76% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -56.77% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -10.98% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -9.10% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.68% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и ARCC
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.72% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.83% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 18.48% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.96% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 25.58% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и ARCC
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.61% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
SCHE and ARCC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHE has higher volatility (6.91%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs ARCC's -79.36%.
SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор