Сравнение SCHD с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SCHD и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHD и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.12% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и XOMO
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
SCHD vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SCHD
XOMO
Сравнение SCHD c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.35 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и XOMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и XOMO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и XOMO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -18.90% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.24% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.12% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.05% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.69% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и XOMO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 6.57% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 13.81% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 22.02% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 18.46% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.46% | -1.76% |