Сравнение SCHD с XDTE
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SCHD is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, SCHD returned 26.16% vs 21.75% for XDTE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
XDTE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 8.45% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.97% | 12.60% | 17.12% |
Correlation
The correlation between SCHD and XDTE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between SCHD and XDTE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SCHD и XDTE
Секторы
SCHD
XDTE
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Технологии
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
SCHD
XDTE
Здравоохранение
SCHD
XDTE
Технологии
SCHD
XDTE
Энергетика
SCHD
XDTE
Финансовые услуги
SCHD
XDTE
Промышленность
SCHD
XDTE
Коммуникационные услуги
SCHD
XDTE
Потребительский циклический сектор
SCHD
XDTE
Сырьевые материалы
SCHD
XDTE
Коммунальные услуги
SCHD
XDTE
Недвижимость
SCHD
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SCHD
XDTE
Сравнение SCHD c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 2.84 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 12.55 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и XDTE
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -19.09% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.68% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.36% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.32% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и XDTE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.93% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 8.88% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.38% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.92% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.92% | +2.80% |
Сравнение комиссий SCHD и XDTE
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и XDTE
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности XDTE в 33.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.43% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and XDTE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDTE has higher volatility (3.93%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, SCHD leads with 26.16% vs 21.75% for XDTE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.16% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 3.22% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Roundhill. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.97% for XDTE.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор