Сравнение SCHD с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
SCHD и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.33% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и WDIV
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
SCHD vs. WDIV — Ранг доходности на риск
SCHD
WDIV
Сравнение SCHD c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.98 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.71 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.83 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 10.72 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.98 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и WDIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и WDIV
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и WDIV
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -42.34% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.61% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -22.12% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -42.34% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.84% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.90% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.27% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и WDIV
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.49% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.39% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 12.08% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.68% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.43% | +1.27% |