PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с EUDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDIV с EUDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L).

WDIV и EUDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. EUDI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и EUDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и EUDI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.11%35.87%1.78%21.54%-16.02%6.65%-3.92%19.05%-12.13%26.79%
Разные валюты инструментов

WDIV торгуется в USD, в то время как EUDI.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDIV показывает доходность 3.18%, а EUDI.L немного ниже – 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDIV имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции EUDI.L немного отстают с 7.23%.

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%

EUDI.L

1 день
2.22%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.11%
1 год
21.17%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с ACWIEUDI.L с VGTEUDI.L с SPYEUDI.L с IUIT.LEUDI.L с VUAG.L

Сравнение комиссий WDIV и EUDI.L

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUDI.L в 0.30%.

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Доходность на риск

WDIV vs. EUDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c EUDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVEUDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.26

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.68

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.99

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

6.54

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. EUDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EUDI.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и EUDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVEUDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.26

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между WDIV и EUDI.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и EUDI.L

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EUDI.L в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.63%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и EUDI.L

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки EUDI.L в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и EUDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIVEUDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-37.76%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.81%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-24.00%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-37.76%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.52%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.83%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.73%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и EUDI.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIVEUDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.14%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.46%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.75%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.11%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.40%

-1.97%