PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 3.33%/yr for T. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.33% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between SCHD and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SCHD and T has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с NFLXT с FT с CMCSA

Доходность на риск

SCHD vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.59

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.72

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.92

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.59

+6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

-1.22

+15.19

SCHD vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и T

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-64.15%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-21.87%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-21.87%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-32.01%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-42.35%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-18.12%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-15.72%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

10.64%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и T

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

8.21%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

17.80%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

22.13%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

24.01%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

23.73%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и T

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs T's -64.15%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор