Сравнение SCHD с STIP
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.14% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам SCHD и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between SCHD and STIP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between SCHD and STIP shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. STIP — Ранг доходности на риск
SCHD
STIP
Сравнение SCHD c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 6.63 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 25.91 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и STIP
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -5.50% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.69% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -0.95% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -5.50% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -5.50% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.20% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.99% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.18% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и STIP
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.41% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 1.01% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 1.45% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 2.74% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 2.45% | +14.27% |
Сравнение комиссий SCHD и STIP
И SCHD, и STIP имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и STIP
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and STIP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs STIP's -5.50%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 3.14% for STIP. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD and STIP have the same expense ratio: 0.06% per year.
STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.22% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while STIP is Inflation-Protected Bonds. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор