PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.91% против 12.08% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SCHD and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between SCHD and SPYV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPYV

Секторы
SCHD
SPYV

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.1%

Здравоохранение

18.8%
11.6%

Технологии

16.4%
21.5%

Энергетика

16.2%
7.1%

Финансовые услуги

9.3%
14.5%

Промышленность

7.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.2%

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.0%
4.3%

Недвижимость

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SPYV
9.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SPYV
11.6%

Технологии

SCHD
16.4%
SPYV
21.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
SPYV
7.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SPYV
14.5%

Промышленность

SCHD
7.5%
SPYV
10.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SPYV
11.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SPYV
4.3%

Недвижимость

SCHD

-

SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

SCHD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.08

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.92

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.33

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

12.73

+1.24

SCHD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPYV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-58.45%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.22%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-17.54%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-17.89%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-36.89%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.18%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.71%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPYV

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.70%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.26%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

9.97%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.42%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.94%

-0.22%

Сравнение комиссий SCHD и SPYV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPYV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.68% for SPYV.

SCHD is categorized as Dividend, while SPYV is S&P 500. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.04% for SPYV.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор