PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPYV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, SPYV returned 15.12%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам SPYV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%7.79%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between SPYV and AVLV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between SPYV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и AVLV

Секторы
SPYV
AVLV

Технологии

21.7%
16.9%

Финансовые услуги

15.1%
21.5%

Здравоохранение

12.2%
4.4%

Промышленность

10.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.2%

Энергетика

6.6%
12.7%

Коммунальные услуги

4.5%
0.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.7%

Технологии

SPYV
21.7%
AVLV
16.9%

Финансовые услуги

SPYV
15.1%
AVLV
21.5%

Здравоохранение

SPYV
12.2%
AVLV
4.4%

Промышленность

SPYV
10.9%
AVLV
15.3%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.6%
AVLV
14.2%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.8%
AVLV
6.2%

Энергетика

SPYV
6.6%
AVLV
12.7%

Коммунальные услуги

SPYV
4.5%
AVLV
0.4%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
AVLV
1.8%

Недвижимость

SPYV
3.3%
AVLV
0.0%

Коммуникационные услуги

SPYV
2.9%
AVLV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SCHDAVLV с VLUE

Доходность на риск

SPYV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.84

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

23.65

-9.84

SPYV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и AVLV

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-19.50%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.39%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.50%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.42%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.81%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и AVLV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.78% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.68%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.87%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.32%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.17%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.17%

-0.29%

Сравнение комиссий SPYV и AVLV

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и AVLV

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 15.12% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.04% for AVLV.

SPYV is categorized as S&P 500, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор