PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SCHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both Dividend funds from Charles Schwab - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 9.45%/yr vs 8.67%/yr for SCHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 10.53%.

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%

SCHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.11%
С начала года
10.53%
1 год
22.69%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%11.36%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.53%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between SCHD and SCHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between SCHD and SCHY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SCHY

Секторы
SCHD
SCHY

Технологии

19.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

18.5%
14.4%

Здравоохранение

18.4%
7.4%

Энергетика

14.6%
9.6%

Финансовые услуги

9.1%
15.9%

Промышленность

7.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.0%

Сырьевые материалы

1.2%
5.8%

Коммунальные услуги

0.0%
6.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

SCHD
19.4%
SCHY
3.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
SCHY
14.4%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
SCHY
7.4%

Энергетика

SCHD
14.6%
SCHY
9.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
SCHY
15.9%

Промышленность

SCHD
7.4%
SCHY
13.0%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
SCHY
7.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
SCHY
15.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SCHY
5.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SCHY
6.8%

Недвижимость

SCHD

-

SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT

Доходность на риск

SCHD vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.63

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

2.50

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

7.13

+7.33

SCHD vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SCHY

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.04%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.11%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.16%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.04%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.95%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.19%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SCHY

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.14%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.24%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.06%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.26%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.19%

+3.52%

Сравнение комиссий SCHD и SCHY

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SCHY

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SCHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to SCHY (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHD leads with 9.45% vs 8.67% for SCHY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.45% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.17% for SCHD.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.08% for SCHY.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор