PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SCHD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.73%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%6.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between SCHD and MAGS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.19

The correlation between SCHD and MAGS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и MAGS

Секторы
SCHD
MAGS

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%
15.3%

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.3%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
MAGS

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
MAGS

-

Технологии

SCHD
16.4%
MAGS
15.3%

Энергетика

SCHD
16.2%
MAGS

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
MAGS

-

Промышленность

SCHD
7.5%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
MAGS
10.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
MAGS

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
MAGS

-

Недвижимость

SCHD

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SCHD vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.40

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.93

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

1.52

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

5.22

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.40

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.49

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SCHD и MAGS

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-29.91%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-18.62%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-29.91%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-6.22%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.70%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.40%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и MAGS

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.89%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

14.84%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

20.22%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

25.99%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

25.99%

-9.27%

Сравнение комиссий SCHD и MAGS

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и MAGS

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and MAGS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.89%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 14.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.47% for MAGS.

SCHD is categorized as Dividend, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Roundhill. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for MAGS.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор