PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с KMLM

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.77%/yr vs 4.70%/yr for KMLM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.82%.

SCHD

1 день
0.09%
1 месяц
-2.86%
С начала года
17.24%
6 месяцев
16.44%
1 год
24.06%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%

KMLM

1 день
0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.91%
3 года*
-0.44%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.24%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%1.72%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.82%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between SCHD and KMLM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.04

The correlation between SCHD and KMLM shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

SCHD vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.41

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.94

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

1.99

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

6.87

+5.84

SCHD vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и KMLM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-27.47%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.04%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.28%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-27.47%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-15.93%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-12.75%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.32%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и KMLM

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.80%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.38%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.58%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.69%

+2.04%

Сравнение комиссий SCHD и KMLM

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и KMLM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.31%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and KMLM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.58%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.77% vs 4.70% for KMLM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.77% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.31% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while KMLM is Systematic Trend. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and KraneShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.90% for KMLM.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор