PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с INCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. SCHD is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.50%/yr vs 11.21%/yr for INCE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.52%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between SCHD and INCE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between SCHD and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и INCE

Секторы
SCHD
INCE

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.3%

Здравоохранение

18.8%
4.3%

Технологии

16.4%
7.6%

Энергетика

16.2%
8.1%

Финансовые услуги

9.3%
10.5%

Промышленность

7.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.2%
4.5%

Коммунальные услуги

0.0%
6.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
INCE
9.3%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
INCE
4.3%

Технологии

SCHD
16.4%
INCE
7.6%

Энергетика

SCHD
16.2%
INCE
8.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
INCE
10.5%

Промышленность

SCHD
7.5%
INCE
9.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
INCE
2.6%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
INCE
2.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
INCE
4.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
INCE
6.4%

Недвижимость

SCHD

-

INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUSINCE с JEPQ

Доходность на риск

SCHD vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.81

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

5.62

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

21.22

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHD и INCE

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.95%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.90%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.01%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-18.40%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.34%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.25%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.30%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и INCE

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

5.97%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

8.30%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.27%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.69%

+1.02%

Сравнение комиссий SCHD и INCE

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и INCE

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности INCE в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and INCE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.21% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.21% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.24% for SCHD.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор