PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.49%/yr vs 8.23%/yr for DES. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 12.49% против 8.23% соответственно.

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.63%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between SCHD and DES is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between SCHD and DES shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и DES

Секторы
SCHD
DES

Технологии

19.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.1%

Здравоохранение

18.4%
2.0%

Энергетика

14.6%
10.2%

Финансовые услуги

9.1%
24.8%

Промышленность

7.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
16.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.2%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

SCHD
19.4%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
DES
4.1%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
DES
2.0%

Энергетика

SCHD
14.6%
DES
10.2%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
DES
24.8%

Промышленность

SCHD
7.4%
DES
13.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
DES
16.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
DES
2.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DES
6.3%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DES
4.2%

Недвижимость

SCHD

-

DES
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с VBRDES с VXUSDES с QVMS

Доходность на риск

SCHD vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.94

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.90

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

4.06

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

11.65

+2.81

SCHD vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DES

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-65.48%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.64%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-25.16%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.16%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-45.65%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-9.63%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.66%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DES

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.69%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.05%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.02%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.46%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.91%

-5.20%

Сравнение комиссий SCHD и DES

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DES

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DES have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to DES (3.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs 8.23% for DES. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.22% for DES.

SCHD is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.38% for DES.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор