Сравнение SCHD с C
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHD показывает доходность 20.66%, а C немного выше – 21.02%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.91% против 16.22% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам SCHD и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between SCHD and C is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SCHD and C has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. C — Ранг доходности на риск
SCHD
C
Сравнение SCHD c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 5.64 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 16.25 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и C
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -98.00% | +64.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -14.76% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -31.31% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -44.53% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -56.51% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -62.68% | +62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -43.51% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.12% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и C
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 8.30% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 23.09% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 28.37% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 29.20% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 33.23% | -16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и C
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and C have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор