PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с SFILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).

SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHC имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции SFILX немного впереди с 8.22%.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SWPPX

Сравнение комиссий SCHC и SFILX

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSFILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.27

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.91

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

10.66

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между SCHC и SFILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SFILX

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SFILX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SFILX

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SFILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-43.13%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.35%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-32.29%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-43.13%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.84%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.25%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SFILX

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.53%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.97%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.50%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.17%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.09%

+1.79%