PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

SCHC и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHC и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и AVDS

2026 (YTD)202520242023
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%1.66%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 5.27%.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий SCHC и AVDS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.25

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.92

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.12

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.47

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.18

-0.80

Корреляция

Корреляция между SCHC и AVDS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и AVDS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVDS в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и AVDS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-13.51%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.44%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.48%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-2.85%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и AVDS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.41% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.26%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.66%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.26%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.22%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.22%

+2.66%