Сравнение SCHA с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
SCHA и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.79% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.86% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 10.10%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и XSMO
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
SCHA vs. XSMO — Ранг доходности на риск
SCHA
XSMO
Сравнение SCHA c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.85 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.64 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и XSMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и XSMO
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и XSMO
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -58.06% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.89% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -29.62% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.39% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.62% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.21% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.25% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и XSMO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.78% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 13.66% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.13% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.87% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.04% | -1.38% |