PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с VTWO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.73%/yr vs 11.78%/yr for VTWO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 21.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VTWO немного впереди с 11.78%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

VTWO

1 день
0.46%
1 месяц
4.33%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.98%
1 год
40.11%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		21.09%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SCHA and VTWO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between SCHA and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и VTWO

Секторы
SCHA
VTWO

Технологии

24.3%
19.1%

Финансовые услуги

15.4%
15.5%

Промышленность

15.4%
17.9%

Здравоохранение

13.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.9%

Недвижимость

5.8%
5.9%

Энергетика

4.8%
5.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Технологии

SCHA
24.3%
VTWO
19.1%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
VTWO
15.5%

Промышленность

SCHA
15.4%
VTWO
17.9%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
VTWO
16.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
VTWO
7.9%

Недвижимость

SCHA
5.8%
VTWO
5.9%

Энергетика

SCHA
4.8%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
VTWO
4.7%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
VTWO
2.2%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
VTWO
2.5%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SCHA vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.83

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.67

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

13.00

+2.50

SCHA vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VTWO

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-41.19%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.99%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.57%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-31.88%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-41.19%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.48%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.36%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VTWO

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.71% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.27%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.65%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

22.56%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

23.11%

-0.36%

Сравнение комиссий SCHA и VTWO

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VTWO

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTWO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.09%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHA and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to VTWO (6.53%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.78% vs 11.73% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.78% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

VTWO has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for VTWO.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор