PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 22.32%, а VTWO немного выше – 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции VTWO немного впереди с 10.90%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам SCHA и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SCHA and VTWO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between SCHA and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и VTWO

Секторы
SCHA
VTWO

Технологии

21.0%
14.8%

Финансовые услуги

16.0%
17.6%

Здравоохранение

15.8%
20.2%

Промышленность

14.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

6.5%
6.7%

Энергетика

4.9%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Технологии

SCHA
21.0%
VTWO
14.8%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
VTWO
17.6%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
VTWO
20.2%

Промышленность

SCHA
14.6%
VTWO
14.1%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
VTWO
9.2%

Недвижимость

SCHA
6.5%
VTWO
6.7%

Энергетика

SCHA
4.9%
VTWO
5.4%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
VTWO
4.4%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
VTWO
2.2%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
VTWO
2.6%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SCHA vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.75

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.42

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

12.15

-0.25

SCHA vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VTWO

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-41.19%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.99%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.57%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-31.88%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-41.19%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.66%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.31%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VTWO

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.50%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

14.22%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.25%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

22.45%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

23.07%

-0.28%

Сравнение комиссий SCHA и VTWO

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VTWO

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHA and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to VTWO (4.50%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.90% vs 10.80% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.90% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор