PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с VDC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.91%/yr vs 7.74%/yr for VDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.74% соответственно.

SCHA

1 день
0.77%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.67%
6 месяцев
21.39%
1 год
45.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.91%

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		24.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SCHA and VDC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SCHA and VDC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHA и VDC

Секторы
SCHA
VDC

Технологии

24.3%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

15.4%
0.3%

Здравоохранение

13.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.7%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
97.3%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

SCHA
24.3%
VDC

-

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
VDC

-

Промышленность

SCHA
15.4%
VDC
0.3%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
VDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
VDC
1.7%

Недвижимость

SCHA
5.8%
VDC

-

Энергетика

SCHA
4.8%
VDC

-

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
VDC
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
VDC
97.3%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
VDC

-

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SCHA vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.40

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.67

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.55

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

1.09

+16.63

SCHA vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VDC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-34.24%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.28%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-11.78%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-16.55%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-25.31%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.56%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.73%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.65%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VDC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.82%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.20%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

12.69%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

13.18%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

14.68%

+8.10%

Сравнение комиссий SCHA и VDC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VDC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VDC в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.96%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and VDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.45%) compared to VDC (4.82%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.91% vs 7.74% for VDC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.91% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.96% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.09% for VDC.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор