Сравнение SCHA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.06% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SPY
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHA vs. SPY — Ранг доходности на риск
SCHA
SPY
Сравнение SCHA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.27 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SPY
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SPY
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -55.19% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.05% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -24.50% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.72% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.53% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -9.09% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.54% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SPY
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.35% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.50% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 19.06% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.06% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.92% | +4.75% |