PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHA returned 35.64% vs 42.95% for SFLO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам SCHA и SFLO

2026 (YTD)202520242023
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%2.25%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between SCHA and SFLO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between SCHA and SFLO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHA и SFLO

Секторы
SCHA
SFLO

Технологии

21.0%
32.1%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Здравоохранение

15.8%
16.3%

Промышленность

14.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.6%

Недвижимость

6.5%
0.1%

Энергетика

4.9%
15.4%

Сырьевые материалы

4.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Технологии

SCHA
21.0%
SFLO
32.1%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
SFLO
0.2%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
SFLO
16.3%

Промышленность

SCHA
14.6%
SFLO
8.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
SFLO
12.6%

Недвижимость

SCHA
6.5%
SFLO
0.1%

Энергетика

SCHA
4.9%
SFLO
15.4%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
SFLO
0.8%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
SFLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
SFLO
6.1%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

SCHA vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHASFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.46

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.50

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.53

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

18.53

-6.63

SCHA vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SFLO

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-26.63%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.80%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.13%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.14%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SFLO

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеют волатильность 6.26% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.07%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.19%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.57%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

20.52%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.52%

+2.27%

Сравнение комиссий SCHA и SFLO

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SFLO

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SFLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SFLO (6.07%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 35.64% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SCHA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.70% for SFLO.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Victory. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор