Сравнение SCHA с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
SCHA и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.94% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и RZG
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
SCHA vs. RZG — Ранг доходности на риск
SCHA
RZG
Сравнение SCHA c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.78 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.41 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и RZG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и RZG
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и RZG
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -58.52% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.42% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -38.33% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -54.02% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.61% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -12.22% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.22% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и RZG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.32% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.08% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 22.71% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.08% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.61% | -1.94% |