PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 9.73%/yr for RZG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 20.80%, а RZG немного ниже – 20.35%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.73% соответственно.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between SCHA and RZG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between SCHA and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и RZG

Секторы
SCHA
RZG

Технологии

23.3%
16.8%

Финансовые услуги

15.7%
15.0%

Промышленность

15.4%
18.2%

Здравоохранение

13.5%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.8%

Недвижимость

6.0%
7.6%

Энергетика

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Технологии

SCHA
23.3%
RZG
16.8%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
RZG
15.0%

Промышленность

SCHA
15.4%
RZG
18.2%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
RZG
22.0%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
RZG
8.8%

Недвижимость

SCHA
6.0%
RZG
7.6%

Энергетика

SCHA
5.5%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
RZG
5.9%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
RZG
1.9%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

SCHA vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHARZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.79

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.65

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.87

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.94

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа RZG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHARZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHA и RZG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHARZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-58.52%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.63%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-25.73%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-38.33%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-54.02%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-12.12%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и RZG

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 4.81% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHARZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

18.63%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.99%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

24.65%

-1.94%

Сравнение комиссий SCHA и RZG

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и RZG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHA and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 9.73% for RZG. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.41% for RZG.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while RZG is Small Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.35% for RZG.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор