PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с ROSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 11.18%/yr for ROSC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 22.32%, а ROSC немного выше – 22.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции ROSC немного впереди с 11.18%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

Сравнение доходности по годам SCHA и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between SCHA and ROSC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between SCHA and ROSC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHA и ROSC

Секторы
SCHA
ROSC

Технологии

21.0%
12.3%

Финансовые услуги

16.0%
19.3%

Здравоохранение

15.8%
19.0%

Промышленность

14.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.8%

Недвижимость

6.5%
5.7%

Энергетика

4.9%
2.3%

Сырьевые материалы

4.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Технологии

SCHA
21.0%
ROSC
12.3%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
ROSC
19.3%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
ROSC
19.0%

Промышленность

SCHA
14.6%
ROSC
11.5%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
ROSC
14.8%

Недвижимость

SCHA
6.5%
ROSC
5.7%

Энергетика

SCHA
4.9%
ROSC
2.3%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
ROSC
2.7%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
ROSC
3.6%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
ROSC
6.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
ROSC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

SCHA vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.58

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.81

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.01

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

16.89

-4.99

SCHA vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и ROSC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-43.13%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.75%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.74%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-23.74%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-43.13%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.51%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.11%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.30%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и ROSC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.75%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

10.09%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.04%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

19.19%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.25%

+2.54%

Сравнение комиссий SCHA и ROSC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и ROSC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ROSC в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and ROSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to ROSC (3.75%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.18% vs 10.80% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.18% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор