PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.73%/yr vs 11.46%/yr for ROSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 17.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции ROSC немного отстают с 11.46%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between SCHA and ROSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between SCHA and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и ROSC

Секторы
SCHA
ROSC

Технологии

24.3%
13.0%

Финансовые услуги

15.4%
18.4%

Промышленность

15.4%
11.0%

Здравоохранение

13.8%
20.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.6%

Недвижимость

5.8%
5.6%

Энергетика

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Технологии

SCHA
24.3%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
ROSC
18.4%

Промышленность

SCHA
15.4%
ROSC
11.0%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
ROSC
20.0%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
ROSC
14.6%

Недвижимость

SCHA
5.8%
ROSC
5.6%

Энергетика

SCHA
4.8%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
ROSC
3.5%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

SCHA vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.28

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.31

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.55

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

14.84

+0.66

SCHA vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и ROSC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-43.13%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.75%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.74%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-23.74%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-43.13%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.18%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и ROSC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.60%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.43%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.49%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.29%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.24%

+2.51%

Сравнение комиссий SCHA и ROSC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и ROSC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ROSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and ROSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.73% vs 11.46% for ROSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.73% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор