PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 7.31%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between SCHA and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.96

The correlation between SCHA and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и JPSE

Секторы
SCHA
JPSE

Технологии

23.3%
14.6%

Финансовые услуги

15.7%
9.7%

Промышленность

15.4%
11.7%

Здравоохранение

13.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.9%

Недвижимость

6.0%
13.1%

Энергетика

5.5%
8.9%

Сырьевые материалы

4.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Технологии

SCHA
23.3%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
JPSE
9.7%

Промышленность

SCHA
15.4%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
JPSE
9.0%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
JPSE
7.9%

Недвижимость

SCHA
6.0%
JPSE
13.1%

Энергетика

SCHA
5.5%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
JPSE
8.1%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

SCHA vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.12

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.04

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.24

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

15.08

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SCHA и JPSE

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-43.02%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.00%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-25.49%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.56%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.42%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и JPSE

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.40%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.95%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

16.00%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.08%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.81%

+0.90%

Сравнение комиссий SCHA и JPSE

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и JPSE

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHA and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 7.31% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPSE is Small Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.29% for JPSE.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор