Сравнение JPSE с BIGZ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 5.32%, а BIGZ немного ниже – 5.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BIGZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPSE и BIGZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BIGZ в 11.83%

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BIGZ.

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.