PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и BIGZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPSE и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
-52.64%
JPSE
BIGZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.11

BIGZ:

-0.01

Коэф-т Сортино

JPSE:

-0.01

BIGZ:

0.18

Коэф-т Омега

JPSE:

1.00

BIGZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.10

BIGZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.30

BIGZ:

-0.02

Индекс Язвы

JPSE:

8.31%

BIGZ:

9.33%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

BIGZ:

26.98%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

JPSE:

-18.58%

BIGZ:

-58.73%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью -11.31%.


JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.11
BIGZ: -0.01
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: -0.01
BIGZ: 0.18
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.00
BIGZ: 1.02
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.10
BIGZ: -0.00
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.30
BIGZ: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIGZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.01
JPSE
BIGZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и BIGZ

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BIGZ в 15.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и BIGZ

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.58%
-58.73%
JPSE
BIGZ

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и BIGZ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 12.56%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
17.79%
JPSE
BIGZ