Сравнение JPSE с BIGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).
JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или BIGZ.
Основные характеристики
| JPSE | BIGZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 15.56% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | -16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 4.67 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 5.76% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 19.43% |
| Макс. просадка | -43.02% | -67.28% |
| Текущая просадка | -0.06% | -52.59% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и BIGZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и BIGZ
С начала года, JPSE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью 15.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c BIGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и BIGZ
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BIGZ в 9.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 9.68% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и BIGZ
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и BIGZ
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.