PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с ISCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 9.32%/yr for ISCB. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.32% соответственно.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

Сравнение доходности по годам SCHA и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between SCHA and ISCB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHA and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и ISCB

Секторы
SCHA
ISCB

Технологии

21.0%
15.0%

Финансовые услуги

16.0%
16.6%

Здравоохранение

15.8%
14.9%

Промышленность

14.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.1%

Недвижимость

6.5%
8.3%

Энергетика

4.9%
4.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Технологии

SCHA
21.0%
ISCB
15.0%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
ISCB
16.6%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
ISCB
14.9%

Промышленность

SCHA
14.6%
ISCB
16.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
ISCB
11.1%

Недвижимость

SCHA
6.5%
ISCB
8.3%

Энергетика

SCHA
4.9%
ISCB
4.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
ISCB
4.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
ISCB
2.6%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
ISCB
3.8%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
ISCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHG

Доходность на риск

SCHA vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.67

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.23

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

11.68

+0.22

SCHA vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и ISCB

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-61.25%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.39%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-26.22%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-29.94%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-44.18%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.64%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.73%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и ISCB

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.04%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.67%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.43%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.29%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

22.62%

+0.17%

Сравнение комиссий SCHA и ISCB

И SCHA, и ISCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и ISCB

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ISCB в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHA and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, SCHA leads with 10.80% vs 9.32% for ISCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 10.80% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA and ISCB have the same expense ratio: 0.04% per year.

ISCB has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор