Сравнение SCHA с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
SCHA и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHA и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | -1.47% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и DFAS
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
SCHA vs. DFAS — Ранг доходности на риск
SCHA
DFAS
Сравнение SCHA c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.49 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.89 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и DFAS
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DFAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и DFAS
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -26.13% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.08% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.55% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.56% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и DFAS
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.17% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.68% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 21.96% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.02% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.02% | +1.65% |