PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%-1.47%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий SCHA и DFAS

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

SCHA vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHADFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.89

+1.88

SCHA vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHADFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между SCHA и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и DFAS

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DFAS в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и DFAS

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHADFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-26.13%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.08%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.16%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.55%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и DFAS

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHADFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.17%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.68%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

21.96%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.02%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.02%

+1.65%