PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. SCHA is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, SCHA returned 41.92% vs 18.31% for CGBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и CGBL

2026 (YTD)202520242023
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%14.22%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between SCHA and CGBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between SCHA and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и CGBL

Секторы
SCHA
CGBL

Технологии

23.3%
29.9%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

15.4%
16.6%

Здравоохранение

13.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.7%

Недвижимость

6.0%
0.0%

Энергетика

5.5%
2.0%

Сырьевые материалы

4.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Технологии

SCHA
23.3%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
CGBL
11.8%

Промышленность

SCHA
15.4%
CGBL
16.6%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
CGBL
8.9%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
CGBL
8.7%

Недвижимость

SCHA
6.0%
CGBL
0.0%

Энергетика

SCHA
5.5%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
CGBL
7.2%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
CGBL
4.2%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
CGBL
8.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

SCHA vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHACGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.78

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.33

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

10.36

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHACGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.72

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SCHA и CGBL

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHACGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-11.66%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.88%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-1.29%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.77%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и CGBL

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHACGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.10%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.84%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

9.60%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

11.02%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

11.02%

+11.69%

Сравнение комиссий SCHA и CGBL

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и CGBL

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and CGBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, SCHA leads with 41.92% vs 18.31% for CGBL. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.92% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Charles Schwab and Capital Group. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.33% for CGBL.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор