Сравнение SCHA с CGBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).
SCHA и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHA и CGBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.79% | 11.60% | 11.16% | 14.22% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.
SCHA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 10.10%
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и CGBL
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Доходность на риск
SCHA vs. CGBL — Ранг доходности на риск
SCHA
CGBL
Сравнение SCHA c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.70 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.47 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и CGBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и CGBL
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CGBL в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и CGBL
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и CGBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -11.66% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.88% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.29% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -1.32% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.03% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и CGBL
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.48% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 7.39% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 12.41% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 11.00% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 11.00% | +11.66% |