PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с FIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
4.90%
CGBL
FIBR

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 5.50%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIBR

С начала года

5.50%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

4.90%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

0.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGBLFIBR
Коэф-т Шарпа2.542.24
Коэф-т Сортино3.533.55
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара4.020.85
Коэф-т Мартина16.6615.35
Индекс Язвы1.43%0.60%
Дневная вол-ть9.39%4.10%
Макс. просадка-5.93%-18.47%
Текущая просадка-1.16%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и FIBR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CGBL и FIBR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.542.24
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.55
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.46
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.025.50
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6615.35
CGBL
FIBR

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.24
CGBL
FIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и FIBR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FIBR в 4.91%


TTM202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.91%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и FIBR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.83%
CGBL
FIBR

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и FIBR

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
0.84%
CGBL
FIBR