Сравнение CGBL с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
CGBL и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.67% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
CGBL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и FIBR
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
CGBL vs. FIBR — Ранг доходности на риск
CGBL
FIBR
Сравнение CGBL c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.39 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.28 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.21 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.50 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и FIBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и FIBR
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и FIBR
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -18.47% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -2.84% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -1.91% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.70% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и FIBR
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.91% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.96% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 3.87% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.59% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 4.93% | +6.08% |