Сравнение CGBL с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR).
CGBL и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или FIBR.
Основные характеристики
| CGBL | FIBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 5.69% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 4.27% |
| Макс. просадка | -5.93% | -18.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и FIBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и FIBR
С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 5.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и FIBR
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и FIBR
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FIBR в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.91% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и FIBR
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и FIBR
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.