PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGBL с FIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGBL и FIBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CGBL с FIBR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR).

CGBL и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или FIBR.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBL:

1.03

FIBR:

2.67

Коэф-т Сортино

CGBL:

1.33

FIBR:

3.80

Коэф-т Омега

CGBL:

1.19

FIBR:

1.53

Коэф-т Кальмара

CGBL:

1.04

FIBR:

1.14

Коэф-т Мартина

CGBL:

4.23

FIBR:

16.94

Индекс Язвы

CGBL:

2.88%

FIBR:

0.49%

Дневная вол-ть

CGBL:

13.39%

FIBR:

3.25%

Макс. просадка

CGBL:

-11.66%

FIBR:

-18.47%

Текущая просадка

CGBL:

-0.77%

FIBR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 2.68%.

CGBL

С начала года

3.32%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

2.32%

1 год

13.67%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIBR

С начала года

2.68%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.83%

1 год

8.59%

3 года

4.13%

5 лет

0.71%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

Сравнение комиссий CGBL и FIBR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGBL и FIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGBL c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и FIBR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FIBR в 5.16%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.92%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF		5.16%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и FIBR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FIBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и FIBR

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...