PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с FIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. CGBL is actively managed, while FIBR is passively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 5.37% for FIBR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for FIBR.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 0.24%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIBR

1 день
0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.37%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и FIBR

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.24%8.32%6.04%6.06%

Correlation

The correlation between CGBL and FIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.47

The correlation between CGBL and FIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и FIBR

Секторы
CGBL
FIBR

Технологии

29.9%

-

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Энергетика

2.0%
100.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CGBL
29.9%
FIBR

-

Промышленность

CGBL
16.6%
FIBR

-

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
FIBR

-

Здравоохранение

CGBL
8.9%
FIBR

-

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
FIBR

-

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
FIBR

-

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
FIBR

-

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
FIBR

-

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
FIBR

-

Энергетика

CGBL
2.0%
FIBR
100.0%

Недвижимость

CGBL
0.0%
FIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BILFIBR с BND

Доходность на риск

CGBL vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLFIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.42

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.80

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

5.50

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FIBR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.50

+1.22

Просадки

Сравнение просадок CGBL и FIBR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-18.47%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.99%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.61%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.27%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.98%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и FIBR

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.40%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

3.11%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

3.80%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

5.63%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

4.95%

+6.07%

Сравнение комиссий CGBL и FIBR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и FIBR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FIBR в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and FIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs FIBR's -18.47%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 5.37% for FIBR. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

FIBR has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.85% for CGBL.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while FIBR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.25% for FIBR.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и FIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор