PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с BBMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 7.31%/yr vs 8.36%/yr for BBMC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью 16.85%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%68.32%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between SCHA and BBMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between SCHA and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и BBMC

Секторы
SCHA
BBMC

Технологии

23.3%
21.6%

Финансовые услуги

15.7%
10.6%

Промышленность

15.4%
18.6%

Здравоохранение

13.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Недвижимость

6.0%
6.3%

Энергетика

5.5%
3.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

SCHA
23.3%
BBMC
21.6%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
BBMC
10.6%

Промышленность

SCHA
15.4%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
BBMC
10.0%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
BBMC
11.5%

Недвижимость

SCHA
6.0%
BBMC
6.3%

Энергетика

SCHA
5.5%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
BBMC
3.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
BBMC
2.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

SCHA vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHABBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.87

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.43

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

13.51

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHABBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHA и BBMC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHABBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-30.11%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.75%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-24.18%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-30.11%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.92%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и BBMC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHABBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.58%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.13%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

16.28%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.59%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.07%

+1.64%

Сравнение комиссий SCHA и BBMC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и BBMC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHA and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to BBMC (4.58%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 7.31% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.07% for BBMC.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор