PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCC с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SCC и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCC и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		17.48%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SCC превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.18% против -72.80% соответственно.

SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с TSMXSCC с MULLSCC с MUU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий SCC и UVXY

И SCC, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SCC vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.51

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

-0.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.66

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.80

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCC и UVXY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и UVXY

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCC и UVXY

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-85.64%

+33.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-99.77%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-100.00%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-100.00%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-98.53%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

71.09%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

45.03%

-30.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

71.80%

-44.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

113.07%

-66.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

105.47%

-61.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

114.51%

-75.18%