PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с TQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.71% против 42.84% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SCC and TQQQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.72

The correlation between SCC and TQQQ shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с XTAPSCC с SQQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SCC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.10

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.41

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.83

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.20

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.10

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.65

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.71

-1.35

Просадки

Сравнение просадок SCC и TQQQ

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-81.66%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-36.97%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-58.04%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-81.66%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-81.66%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-16.25%

-83.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-18.52%

-67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

11.33%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

20.42%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

39.33%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

49.81%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

66.79%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

66.11%

-26.58%

Сравнение комиссий SCC и TQQQ

И SCC, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и TQQQ

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SCC and TQQQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 42.84% vs -24.71% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 42.84% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.43% for TQQQ.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор