PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCC с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SCC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCC или SPY.

Корреляция

Корреляция между SCC и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCC:

-0.56

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

SCC:

-0.55

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

SCC:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCC:

-0.28

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

SCC:

-0.95

SPY:

2.17

Индекс Язвы

SCC:

29.30%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

SCC:

50.01%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

SCC:

-99.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SCC:

-99.87%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -29.43% против 12.35% соответственно.

SCC

С начала года

13.48%

1 месяц

-14.13%

6 месяцев

4.22%

1 год

-28.30%

5 лет

-24.64%

10 лет

-29.43%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCC и SPY

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг риск-скорректированной доходности SCC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPY

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		5.75%7.46%4.53%0.26%0.00%0.05%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPY

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPY

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...