PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.66% против 15.08% соответственно.

SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SCC and SPY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.77

The correlation between SCC and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPUUSCC с BITOSCC с GUSHSCC с SQQQSCC с AMDG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SCC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.72

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.38

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.44

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

10.63

-11.46

SCC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPY

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-55.19%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-8.88%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-18.76%

-48.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-24.50%

-52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-33.72%

-61.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.91%

-99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-9.02%

-77.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

2.04%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPY

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

3.58%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

10.02%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

12.58%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

17.17%

+27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

17.93%

+21.54%

Сравнение комиссий SCC и SPY

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPY

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCC and SPY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -24.66% for SCC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.00% for SPY.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор