Сравнение SCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.18% против 14.06% соответственно.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и SPY
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SCC vs. SPY — Ранг доходности на риск
SCC
SPY
Сравнение SCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.27 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.96 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.79 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.56 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SCC и SPY составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и SPY
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и SPY
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -55.19% | -44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -12.05% | -40.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -24.50% | -52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -33.72% | -61.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -5.53% | -94.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -9.09% | -76.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 2.54% | +39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и SPY
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 5.35% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 9.50% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 19.06% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 17.06% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 17.92% | +21.41% |