PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 23.99%/yr for SPUU. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.71% против 23.99% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SCC and SPUU is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.72

The correlation between SCC and SPUU shifts across timeframes, from -0.85 (5 years) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с TQQQSCC с SPYSCC с GUSHSCC с BITOSCC с XTAPSCC с SQQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SCC vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.97

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.51

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.65

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.62

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.97

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.57

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.67

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.62

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPUU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-59.35%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-18.19%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-35.18%

-31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-46.59%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-59.35%

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-5.88%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-9.50%

-76.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

4.13%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPUU

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.66%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

18.95%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

24.51%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

33.53%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

35.80%

+3.73%

Сравнение комиссий SCC и SPUU

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPUU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SCC and SPUU have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.99% vs -24.71% for SCC. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.99% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.40% for SPUU.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор