Сравнение SCC с SPUU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SCC и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.66% против 23.84% соответственно.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам SCC и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SCC and SPUU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.72 |
The correlation between SCC and SPUU shifts across timeframes, from -0.85 (5 years) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SCC
SPUU
Сравнение SCC c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.12 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.78 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и SPUU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -59.35% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -18.19% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -35.18% | -31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.59% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -59.35% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.59% | -97.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -9.45% | -76.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 4.38% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и SPUU
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.85% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 20.13% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 25.27% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 33.69% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 35.75% | +3.72% |
Сравнение комиссий SCC и SPUU
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и SPUU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and SPUU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -24.66% for SCC. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.33% for SPUU.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор