PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с GUSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs -37.79%/yr for GUSH. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SCC и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%. За последние 10 лет акции SCC превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.71% против -37.79% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

GUSH

1 день
-5.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
63.29%
6 месяцев
40.03%
1 год
74.35%
3 года*
10.46%
5 лет*
10.19%
10 лет*
-37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.29%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SCC and GUSH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.27

The correlation between SCC and GUSH shifts across timeframes, from -0.27 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с BITOSCC с XTAPSCC с SQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SCC vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.34

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.81

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.58

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

5.89

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.34

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCC и GUSH

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-28.94%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-63.59%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-73.64%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-99.94%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-99.80%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-92.92%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

12.67%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

16.42%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

43.53%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

55.60%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

68.24%

-24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

93.69%

-54.16%

Сравнение комиссий SCC и GUSH

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и GUSH

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GUSH в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.53%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and GUSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.42%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SCC leads with -24.71% vs -37.79% for GUSH. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCC has performed better with a -24.71% return vs -37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.53% for GUSH.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор