PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCC с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SCC и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCC и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		17.48%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SCC превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.18% против -32.91% соответственно.

SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с TSMXSCC с MULLSCC с MUUSCC с QTAP
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SCC и GUSH

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services

Доходность на риск

SCC vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.79

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.35

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.26

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

3.14

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между SCC и GUSH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и GUSH

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SCC и GUSH

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-43.67%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-73.64%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-99.94%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-99.77%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-92.81%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

17.57%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

16.69%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

39.24%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

67.59%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

68.73%

-25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

94.30%

-54.97%