Сравнение SCC с SPXL
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SCC и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -24.66% против 28.72% соответственно.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам SCC и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between SCC and SPXL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between SCC and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SCC
SPXL
Сравнение SCC c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.07 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.18 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и SPXL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.86% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -26.77% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -48.95% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -63.80% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -76.86% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -4.60% | -95.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -16.06% | -69.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 6.77% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и SPXL
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 10.79% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 30.09% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 37.68% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 50.59% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 53.38% | -13.91% |
Сравнение комиссий SCC и SPXL
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и SPXL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and SPXL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -24.66% for SCC. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.52% for SPXL.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор