PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с SPXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 29.03%/yr for SPXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -24.71% против 29.03% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

SPXL

1 день
-7.89%
1 месяц
0.24%
С начала года
19.30%
6 месяцев
17.30%
1 год
71.81%
3 года*
49.22%
5 лет*
21.75%
10 лет*
29.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		19.30%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SCC and SPXL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

-0.77

The correlation between SCC and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с XTAPSCC с SQQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SCC vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.99

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.43

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.70

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.35

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.99

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.54

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.52

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPXL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.86%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-26.77%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-48.95%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-63.80%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-76.86%

-18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-8.84%

-91.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-15.72%

-70.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

6.35%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

11.43%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

27.97%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

36.30%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

50.34%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

53.47%

-13.94%

Сравнение комиссий SCC и SPXL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPXL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SCC and SPXL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.43%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.03% vs -24.71% for SCC. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.03% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.56% for SPXL.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор