PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -24.66% против 28.72% соответственно.


SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SCC and SPXL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

-0.77

The correlation between SCC and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

SCC vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCCSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.07

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.18

-9.00

SCC vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPXL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCCSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.86%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-26.77%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-48.95%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-63.80%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-76.86%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-4.60%

-95.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-16.06%

-69.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

6.77%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPXL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCCSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

10.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

30.09%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

37.68%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

50.59%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

53.38%

-13.91%

Сравнение комиссий SCC и SPXL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPXL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPXL в 0.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы


SCC and SPXL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -24.66% for SCC. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.52% for SPXL.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор