PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCC с SPXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SCC и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCC или SPXL.

Корреляция

Корреляция между SCC и SPXL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCC:

-0.74

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

SCC:

-0.86

SPXL:

0.82

Коэф-т Омега

SCC:

0.89

SPXL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCC:

-0.37

SPXL:

0.36

Коэф-т Мартина

SCC:

-1.24

SPXL:

1.18

Индекс Язвы

SCC:

29.54%

SPXL:

14.99%

Дневная вол-ть

SCC:

51.01%

SPXL:

57.86%

Макс. просадка

SCC:

-99.90%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SCC:

-99.89%

SPXL:

-19.98%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -30.59% против 21.33% соответственно.

SCC

С начала года

-0.53%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-37.48%

5 лет

-27.48%

10 лет

-30.59%

SPXL

С начала года

-10.41%

1 месяц

30.16%

6 месяцев

-16.28%

1 год

17.27%

5 лет

36.05%

10 лет

21.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCC и SPXL

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCC и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг риск-скорректированной доходности SCC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SPXL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.56%7.46%4.53%0.26%0.00%0.05%2.67%0.86%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SCC и SPXL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SPXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 16.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...