PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SCC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-1.41%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SCC and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с SPXLSCC с TQQQSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с XTAPSCC с SQQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SCC vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.99

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-1.44

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.82

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.47

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.99

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.12

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SCC и BITO

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.86%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-53.10%

+24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-53.10%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-53.10%

-46.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-36.76%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

29.46%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и BITO

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

9.76%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

33.97%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

43.86%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

55.13%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

55.13%

-15.60%

Сравнение комиссий SCC и BITO

И SCC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и BITO

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -24.09% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 4.40% for SCC.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор