Сравнение SCC с BITO
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SCC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SCC returned -20.09%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -1.59% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SCC and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. BITO — Ранг доходности на риск
SCC
BITO
Сравнение SCC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.89 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.42 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и BITO
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -54.47% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -54.47% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -50.18% | -49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -37.06% | -48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 33.91% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и BITO
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 10.49% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 34.48% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 44.10% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 54.80% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 54.80% | -15.33% |
Сравнение комиссий SCC и BITO
И SCC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и BITO
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -20.09% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.52% for SCC.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор