Сравнение SCC с USD
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCC и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.66% против 56.23% соответственно.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SCC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SCC and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between SCC and USD has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. USD — Ранг доходности на риск
SCC
USD
Сравнение SCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.42 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.81 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и USD
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -31.80% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -64.46% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -77.85% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -77.85% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -24.58% | -75.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -32.25% | -53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 12.32% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 30.75% | -19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 58.47% | -30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 71.05% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 78.28% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 70.10% | -30.63% |
Сравнение комиссий SCC и USD
И SCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и USD
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -24.66% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.35% for USD.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор