Сравнение SCC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SCC и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 21.02% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.94% против 50.94% соответственно.
SCC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -24.41%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- -23.94%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и USD
И SCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCC vs. USD — Ранг доходности на риск
SCC
USD
Сравнение SCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.89 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.43 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.65 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.68 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.89 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.74 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.41 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SCC и USD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и USD
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.89% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и USD
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -31.80% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -77.85% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -77.85% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -20.39% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -32.60% | -53.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.23% | 11.67% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.19%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 21.33% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 48.69% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 77.08% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 76.21% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 68.83% | -29.50% |