PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.71% против 58.18% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SCC and USD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between SCC and USD has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SCC vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.10

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.98

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.21

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

17.82

-18.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

3.10

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.84

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.46

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SCC и USD

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.63%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-31.80%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-64.46%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-77.85%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-77.85%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-21.89%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-32.34%

-53.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

11.06%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

27.63%

-16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

50.45%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

63.70%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

76.91%

-32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

69.45%

-29.92%

Сравнение комиссий SCC и USD

И SCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и USD

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SCC and USD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -24.71% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.27% for USD.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор