PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.66% против 56.23% соответственно.


SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SCC and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between SCC and USD has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SCC vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCCUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.42

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.81

-9.64

SCC vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и USD

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.63%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-31.80%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-64.46%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-77.85%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-77.85%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-24.58%

-75.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-32.25%

-53.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

12.32%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

30.75%

-19.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

58.47%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

71.05%

-33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

78.28%

-33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

70.10%

-30.63%

Сравнение комиссий SCC и USD

И SCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и USD

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


SCC and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -24.66% for SCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.35% for USD.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор