PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCC и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.36%.


SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и FVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between SCC and FVAL is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

-0.74

The correlation between SCC and FVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

SCC vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCCFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.97

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

12.13

-12.95

SCC vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и FVAL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и FVAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCCFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-37.26%

-62.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-8.92%

-16.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-18.39%

-48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-23.42%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.55%

-99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-4.55%

-81.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

2.18%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и FVAL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCCFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

2.61%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

9.27%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

11.94%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

16.51%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

18.05%

+21.42%

Сравнение комиссий SCC и FVAL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и FVAL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FVAL в 1.57%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCC and FVAL have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.55% vs -14.88% for SCC. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.55% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.57% for FVAL.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор