PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с FVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCC returned -15.31%/yr vs 12.08%/yr for FVAL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 8.94%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

FVAL

1 день
-2.26%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.94%
6 месяцев
10.27%
1 год
29.70%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		8.94%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between SCC and FVAL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

-0.74

The correlation between SCC and FVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

SCC vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.53

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.46

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.34

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

14.88

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.53

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.73

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.79

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SCC и FVAL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-37.26%

-62.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-8.92%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-18.39%

-48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-23.42%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-2.72%

-97.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-4.58%

-81.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.00%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и FVAL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.46%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

8.95%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

11.79%

+24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

16.50%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

18.11%

+21.42%

Сравнение комиссий SCC и FVAL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и FVAL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FVAL в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.52%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and FVAL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to FVAL (3.46%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.08% vs -15.31% for SCC. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.08% return vs -15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.52% for FVAL.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор