Сравнение SCC с FVAL
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCC returned -14.88%/yr vs 12.55%/yr for FVAL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.
Доходность
Сравнение доходности SCC и FVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.36%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
FVAL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 11.36% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Correlation
The correlation between SCC and FVAL is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | -0.74 |
The correlation between SCC and FVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. FVAL — Ранг доходности на риск
SCC
FVAL
Сравнение SCC c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.97 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 12.13 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и FVAL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и FVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -37.26% | -62.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -8.92% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -18.39% | -48.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -23.42% | -53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.55% | -99.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -4.55% | -81.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.18% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и FVAL
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 2.61% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 9.27% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 11.94% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 16.51% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 18.05% | +21.42% |
Сравнение комиссий SCC и FVAL
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и FVAL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FVAL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and FVAL have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs FVAL's -37.26%.
On 5-year performance, FVAL leads with 12.55% vs -14.88% for SCC. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.55% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.57% for FVAL.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.15% for FVAL.
FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и FVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор