Сравнение SCC с ERX
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SCC и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.66% против -10.35% соответственно.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам SCC и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SCC and ERX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.40 |
The correlation between SCC and ERX shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. ERX — Ранг доходности на риск
SCC
ERX
Сравнение SCC c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.30 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.95 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и ERX
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.54% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -29.97% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -42.34% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.90% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -98.59% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -92.05% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -67.18% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 11.57% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.31% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 33.63% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 42.09% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 51.72% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 68.92% | -29.45% |
Сравнение комиссий SCC и ERX
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и ERX
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and ERX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -24.66% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.62% for ERX.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор