PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с ERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs -10.29%/yr for ERX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SCC и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.71% против -10.29% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

ERX

1 день
-3.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
60.67%
6 месяцев
53.82%
1 год
91.32%
3 года*
22.03%
5 лет*
27.77%
10 лет*
-10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		60.67%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SCC and ERX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.40

The correlation between SCC and ERX shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SCC vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.24

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.64

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.93

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.57

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.24

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.09

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SCC и ERX

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-23.34%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-42.34%

-24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-46.90%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-98.59%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-91.89%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-67.03%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

8.67%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

14.44%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

33.40%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

41.05%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

51.99%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

69.14%

-29.61%

Сравнение комиссий SCC и ERX

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и ERX

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ERX в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.67%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and ERX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.29% vs -24.71% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.29% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.67% for ERX.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор