PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с RVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 33.00% for RVT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 15.05%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVT

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.76%
С начала года
15.05%
6 месяцев
16.68%
1 год
33.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и RVT

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.05%11.54%17.93%9.80%

Correlation

The correlation between SCAP and RVT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SCAP and RVT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

SCAP vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.86

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.61

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.72

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.84

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.42

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SCAP и RVT

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-72.34%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.19%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.99%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.30%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и RVT

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 4.70%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.32%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.42%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.87%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.42%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

22.96%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и RVT

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности RVT в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.80%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and RVT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.32%) compared to SCAP (4.70%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор