Сравнение SCAP с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SCAP и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и OMFS
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SCAP vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SCAP
OMFS
Сравнение SCAP c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.48 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.67 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и OMFS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и OMFS
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и OMFS
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -42.50% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.23% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.39% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.68% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.29% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и OMFS
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.48% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 13.57% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.35% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.61% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.45% | -5.55% |