PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с AVUVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 39.51% for AVUVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 19.42%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUVX

1 день
0.88%
1 месяц
2.78%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.81%
1 год
39.51%
3 года*
19.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и AVUVX

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		19.42%8.88%8.83%8.18%

Correlation

The correlation between SCAP and AVUVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SCAP and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

SCAP vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.37

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.36

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.06

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

15.44

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SCAP и AVUVX

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-50.24%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.25%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.74%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.70%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и AVUVX

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.29%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.48%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.60%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.74%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

28.80%

-10.13%

Сравнение комиссий SCAP и AVUVX

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и AVUVX

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности AVUVX в 5.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.94%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and AVUVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to AVUVX (4.29%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор