PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и AVUVX

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-0.52%11.85%16.39%6.21%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий SCAP и AVUVX

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SCAP vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.87

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.40

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между SCAP и AVUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и AVUVX

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности AVUVX в 6.57%

TTM2025202420232022202120202019
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.30%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и AVUVX

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-50.24%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.66%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.58%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.93%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.96%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и AVUVX

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.66%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.17%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

23.63%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.94%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

29.10%

-10.21%